講座主題：Jump-adapted implicit Milstein method for a class of nonlinear jump-diffusion problems
專家姓名：趙衛東
工作單位：山東大學
講座時間：2022年8月22日 16:00-17:00
講座地點：數學院大會議室
主辦單位：煙臺大學數學與信息科學學院
內容摘要：
This talk concerns the strong convergence of a jump-adapted implicit Milstein method for a class of jump-diffusion stochastic differential equations with non-globally Lipschitz drift coefficients. We provide a rigorous strong convergence analysis of the considered jump-adapted implicit Milstein method by developing some novel analysis techniques. The optimal rate with order one is proved and some numerical experiments are carried out to verify the theoretical findings.
主講人介紹：
趙衛東，山東大學數學學院教授，博士生導師，一直在山東大學從事科學計算的教學與研究工作。1987年山東大學數學系計算數學碩士畢業，1992年師從袁益讓教授攻讀博士，1995年博士畢業。多次受邀參加國際學術會議并做邀請報告，先后學術訪問過多個國家和地區，在國內外著名學術刊物上發表學術論文100多篇。主持和承擔完成多項國家自然科學基金項目和多項實際應用項目。在山東大學袁益讓教授的油資源二次運移定量模擬研究課題組中獲得過勝利油田科技進步一等獎（1998）、勝利油田科技進步一等獎（2002）、山東省科學技術三等獎（2003）。在彭實戈院士課題組中獲得過“金融數學高級人才培養體系的構建和創新實踐”山東省高等教育教學成果一等獎（2009），“金融數學高級人才培養體系的創建和實踐”中華人民共和國國家級教學成果二等獎（2009）。目前主要從事正倒隨機微分方程、深度學習、隨機最優控制、非確定定量等算法及其理論與應用研究。
