講座主題：Numerical Solutions of SDEs and SDDEs
主講人： 袁成桂
工作單位：英國斯旺西大學數學系
活動時間：2020年12月16日 16：00-17：00
講座地點：騰訊會議，會議ID：453 516 305
主辦單位：煙臺大學數學與信息科學學院
內容摘要：
In this talk, we focus on stability properties in the limit for numerical methods of stochastic differential equations (SDEs) as the timestep tends to zero. Our analysis is motivated by an example of an exponentially almost surely stable nonlinear SDE for which the Euler–Maruyama (EM) method fails to reproduce this behavior for any nonzero timestep. We begin to discuss EM method on scalar linear SDEs. We then move to multidimensional nonlinear SDEs to show that EM recovers almost surely exponential stability under some conditions. Under a one-sided Lipschitz condition, where EM may break down, we show that the backward Euler method maintains almost surely exponential stability.
主講人介紹：
袁成桂教授于1985年本科畢業于華中師范大學，1988年碩士研究生畢業于北京師范大學數學系，1994年博士畢業于長沙鐵道學院（現中南大學)科研所，2000年到英國留學，2003年取得第二個博士學位，2003年-2004年在劍橋大學做博士后，2004年至今一直在Swansea大學任教，袁成桂教授主要從事隨機微分方程和馬氏調制的隨機微分方程的穩定性、數值解和泛函不等式等方面的研究工作。目前擔任三個國際期刊的編委，發表了110多篇論文，出版專著4部。
